COR-Basel II Suite

Der Markt
Die Basel II Anforderungen für Finanzinstitute werden in drei Säulen dargestellt. Die erste Säule (Mindestkapitalanforderungen) wird mit den Vorschriften zur Eigenmittelunterlegung von Kreditausfall-, Marktpreis- und operationellen Risiken beschrieben.
Die zweite Säule (ausführliche Überprüfungsverfahren) gibt eine laufende und regelmäßige Überprüfung der Banken durch die Bankenaufsicht vor.
Die dritte Säule (Marktdisziplin und Offenlegung) verpflichtet die Finanzinstitute zur Offenlegung der Eigenkapitalstruktur (Eigenkapitalvorschriften, Eigenkapitalstruktur) und der eigenen Risikosituation (eingegangene Risiken, Eigenkapitalausstattung).

Unsere Lösung
Die COR-Basel II Suite unterstützt Sie optimal bei der Umsetzung zur Ermittlung der Mindestkapitalanforderung (Säule I), welche die Grundlage der beiden anderen Basel II Säulen darstellt.

Zur Berechnung der gewichteten Risikoaktiva sind drei Ansätze mit der COR-Basel II Suite möglich:

• Standardansatz oder Revised Standard Approach (RSA-Ansatz)
• Basisversion des auf internen Ratings basierenden Ansatzes (IRB-Basis Ansatz)
• Fortgeschrittene Version des auf internen Ratings basierenden Ansatzes (IRB-Advanced Ansatz)
   

Die drei Ansätze unterscheiden sich in ihrer Struktur durch bankinterne Risikomeß- und Steuerungsinstrumente, wobei beim RSA-Ansatz ausschließlich aufsichtsrechtliche bzw. externe Messungen und Parameter berücksichtigt werden. Während beim IRB-Advanced Ansatz für die wesentlichen Kenngrößen die bankinternen (IRB=Internal Rating Based) Methoden in die Berechnung einfließen.

Die quantitativen Offenlegungsvorschriften (Säule III) werden durch ein automatisiertes Interface, welches die eingesetzten Meldewesensysteme mit Daten und Parametern versorgt, unterstützt.

Mit zahlreichen Installationen bei Finanzinstituten ist die COR-Basel II Suite eine moderne Standardlösung. Das System bildet sämtliche Anforderungen von Basel II nach deutschem Recht ab. Durch effiziente Geschäftsprozessoptimierung und die vollständige Integration in alle Unternehmensbereiche unterstützt die Lösung eine schlanke Unternehmensorganisation. Die offene Komponentenarchitektur erlaubt ein schnelles und erfolgreiches Anpassen der Software an sich ändernde gesetzliche Anforderungen.

Leistungsfähige Komponenten
Die COR-Basel II Suite bietet für die Mindestanforderungen von Säule I:

• Übernahme der Kunden- und Geschäftsdaten durch die standardisierte Schnittstelle der COR-Basel II Suite
• kontenbezogene LGD-/ EK-Kalkulation und direkte LGD-Anlieferung
• LGD-Berechnung basierend auf historischen Daten
• Kalkulation des RWA (Risk weighted asset) nach den Ansätzen RSA, IRB-Basis und IRB-Advanced
• performante Kalkulation des Gesamtbestandes
• Möglichkeiten zur Vorausberechnung bei der Geschäftsanbahnung (Neugeschäft, Prolongationen, Sicherheitenwechsel und Kalkulationsvergleich)
• Vorausschau der Kalkulation bis zu 10 Jahre in die Zukunft
• interaktive Bearbeitung zum Durchführen von Korrekturen
• Verschiedene Ergebnisansichten in grafischer und tabellarischer Form und zahlreichen Gruppierungsmöglichkeiten
• offener Anschluss der Parameterdaten z. B. der VdP-Marktdaten und weiterer Parameterdaten
• standardisierte Versorgung der Meldewesensysteme ABACUS/ DaVinci und SAMBAplus
• Framework zur Bereitstellung und Umsetzung von kundenspezifischen Rating-Tools
   

Die COR-Basel II Suite bietet für die quantitativen Anforderungen von Säule III:

• Lieferung der geforderten quantitativen Reports aus den Meldewesensystemen ABACUS/ DaVinci und SAMBAplus
   

COR-Basel II Suite Produktionsbetrieb

Die Anwendung ist in Java implementiert  und kann gekapselt und automatisiert in einem eigenen Rechenzentrum betrieben werden.

Innovative Bestands-verwaltungslösungen für Lebens-, Kranken- und Sachversicherungen und Banken.
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Pension Management
Wir administrieren Lösungen für die betriebliche Altersversorgung und für Zeitwertkontenkonzepte.

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