COR-RiskMan

Ihre Anforderungen
Für die Überwachung und Steuerung Ihrer Marktpreisrisiken und zur Erfüllung gesetzlicher Meldevorschriften benötigen Sie leistungsfähige Werkzeuge, die

• den gesamten Geschäftsbestand Ihres Hauses verarbeiten,
• die Ergebnisse automatisch zur Verfügung stellen,
• abstimmbare Resultate liefern,
• leicht an die speziellen Gegebenheiten Ihres Hauses angepasst werden können,
• einfach zu bedienende Korrekturmechanismen enthalten und
• die Möglichkeit von Ad-hoc-Auswertungen bieten.
   

Unsere Leistungen
Das Programmpaket COR-RiskMan ist eine Sammlung cashflowbasierter Controlling-Werkzeuge.

Zentrale Komponente ist der Cashflowgenerator, der die Cashflows zu allen Geschäftsvorfällen des Hauses ermittelt und für weitere Auswertungen zur Verfügung stellt. Außerdem liefert er Abstimmsummen zu jedem Geschäft sowie Daten zu den zukünftigen Fixings aller variabel verzinslichen Geschäfte.

Die ermittelten Cashflows dienen als Basis für

• die Berechnung barwertiger Risikokennzahlen auf Basis einer konfigurierbaren Portfoliostruktur: Barwertsensitivitäten, Profit & Loss, Value at Risk,
• barwertige Deckungsrechnung,
• nominelle Dedckungsrechnung,
• Liquiditätsvorausschauen,
• Auswertungen für Rating-Agenturen,
• benutzerdefinierte Cashflow-Auswertungen durch ein skriptgesteuertes Exportprogramm.

Die Komponenten

Die Eingabeschnittstelle wird mit den Geschäftsdaten aus den bestandsführenden Systemen bestückt. Sie ermittelt daraus den Zustand der zu berechnenden Finanzprodukte zum Start der aktuellen Abrechnungsperiode sowie für zukünftig geplante Aktionen (Datenänderungen, Sonderzahlungen, ...). Außerdem liefert sie Attribute für Deckungsrechnung, Rating-Auswertungen und Liquiditätsvorschau.

Der Cashflowgenerator ermittelt daraus die Cashflows und Fixingdaten über eine zeitgesteuerte Simulation. Die einzelnen Cashflows werden dabei durch zusätzliche Attribute entsprechend ihrer Relevanz für verschiedene Sichtweisen (Zinsänderungsrisiko, Liquidität kurz/ lang, Deckung, Portfoliozuordnung, ...) gekennzeichnet. Außerdem werden Abstimmsummen erzeugt, die einen Abgleich gegen die Formblattbilanz ermöglichen.

Das Modul zur Ermittlung der barwertigen Risikokennzahlen erzeugt auf Basis einer konfigurierbaren Portfoliostruktur die Sensitivitäten (PVoB-Vektoren), Profit & Loss sowie Value at Risk je Portfolio und Währung (Varianz-/ Covarianz-Ansatz), außerdem eine Ablaufbilanz sowie Daten für die Monatsmeldung zum Zinsänderungsrisiko an die BaFin.

Das Modul für die barwertige Deckungsrechnung ermittelt die Barwerte je
Deckungsstock und Währung, führt die Stresstests gemäß PfandBarwertV durch und ermittelt den Anteil der sichernden Überdeckung sowie der in Deckung genommenen Derivate zur Überprüfung der entsprechenden Grenzen gemäß §19 PfandBG.

Das Modul für die nominelle Deckungsrechnung ermittelt – neben dem deckungspflichtigen Umlauf und den Deckungsmassen je Deckungsstock – auch die Kenngrößen zur Überprüfung der laut PfandBG vorgegebenen Grenzen. Außerdem erstellt es die Zinsdeckungsrechnung und die Fristengliederung gemäß § 28 PfandBG.

Das Modul Liquiditätsvorschau erzeugt Liquiditätslisten zu einem vorgegebenen Betrachtungszeitraum sowie Listen zur Überwachung der Fremdwährungspositionen (Gap-Listen).

Das Exportmodul erzeugt auf Basis einer eigenen Skriptsprache benutzerdefinierte Cashflow-Auswertungen.

Das Rating-Modul erzeugt Daten (Barwerte unter verschiedenen Stress-Szenarien, aggregierte Cashflowlisten, Auswertungen zur Kreditrisikostruktur, ...) zur Befüllung der Meldebögen der Rating-Agenturen. 

COR-RiskMan enthält zusätzlich ein Tool zur revisionssicheren manuellen Erfassung und Korrektur von Cashflows sowie eine Reihe von Hilfsprogrammen zum Einsatz in der Batchverarbeitung.

Die Werkzeuge können sowohl automatisch während der Batchverarbeitung als auch interaktiv über ein grafisches Frontend ausgeführt werden. Dabei kann wahlweise der gesamte Geschäftsbestand oder eine Teilmenge berechnet werden.

Ihre Vorteile

• Kostensenkung durch Einsatz von Standardsoftware
• leichte Interpretation bestehender, individueller Controlling-Werkzeuge (z. B. durch Export von CSV-Dateien)
• erfolgreicher Cashflowgenerator
• Umsetzung der Anforderungen des Pfandbriefgesetzes und des Pfandbarwertverfahren

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